La théorie du cygne noir : comment peut-elle nous aider à prévenir les crises majeures à l’avenir ?

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La théorie du cygne noir : comment peut-elle nous aider à prévenir les crises majeures à l'avenir ?
La théorie du cygne noir : comment peut-elle nous aider à prévenir les crises majeures à l'avenir ?

Africa-PressCentrAfricaine. Qu’ont en commun l’essor de l’internet, les attentats du 11 septembre 2001 et la crise économique de 2008 ?

Il s’agissait d’événements extrêmement rares et surprenants qui ont eu un impact considérable sur l’histoire.

De tels événements sont souvent qualifiés de “cygnes noirs”.

Certains affirment que la récente pandémie de covid-19 pourrait également être considérée comme l’une d’entre elles, mais tout le monde n’est pas d’accord.

La “théorie du cygne noir” a été développée par le professeur, écrivain et ancien trader libano-américain Nassim Taleb en 2007.

Et elle comporte trois composantes, comme l’a expliqué Taleb lui-même dans un article paru dans le New York Times la même année :

La thèse de Taleb est généralement associée à l’économie, mais elle s’applique à tout domaine.

Et comme les conséquences sont souvent catastrophiques, il faut partir du principe que la survenue d’un événement de type “cygne noir” est possible et qu’il faut donc avoir un plan pour y faire face.

En bref, le “cygne noir” représente une métaphore pour quelque chose d’imprévisible et de très étrange, mais pas impossible.

Pourquoi les appelle-t-on ainsi ?À la fin du XVIIe siècle, des navires européens sont partis à l’aventure pour explorer l’Australie.

En 1697, alors qu’il naviguait sur les eaux d’une rivière inconnue au sud-ouest de l’Australie occidentale, le capitaine néerlandais Willem de Vlamingh a aperçu plusieurs cygnes noirs, probablement le premier Européen à les observer.

En conséquence, Vlamingh a nommé la rivière Zwaanenrivier (rivière des cygnes en néerlandais) en raison du grand nombre de cygnes noirs qui s’y trouvaient.

Il s’agissait d’un événement inattendu et inédit. Jusqu’alors, la science n’avait enregistré que des cygnes blancs.

La première référence connue au terme “cygne noir” associé à la signification de rareté provient d’une phrase du poète romain Decimus Junius Juvenal (60-128).

Désespérant de trouver une épouse possédant toutes les “qualités appropriées” de l’époque, il écrit en latin qu’une telle femme est rara avis in terris, nigroque simillima cygno (“un oiseau rare dans ces terres, comme un cygne noir”), détaille le dictionnaire Oxford.

Car à cette époque et jusqu’à quelque 1 600 ans plus tard, les cygnes noirs n’existaient pas pour les Européens.

Prédire les cygnes noirs

Un groupe de scientifiques de l’université de Stanford, aux États-Unis, s’efforce de prévoir l’imprévisible.

C’est-à-dire anticiper les “cygnes noirs”. Pas les oiseaux, mais ces événements étranges qui se produisent dans l’histoire.

Bien que leur analyse primaire ait été basée sur trois environnements différents dans la nature, la méthode de calcul qu’ils ont créée pourrait être appliquée à n’importe quel domaine, y compris l’économie et la politique.

“En analysant les données à long terme de trois écosystèmes, nous avons pu montrer que les fluctuations qui se produisent dans différentes espèces biologiques sont statistiquement les mêmes dans différents écosystèmes”, a déclaré Samuel Bray, assistant de recherche dans le laboratoire de Bo Wang, professeur de bio-ingénierie à l’université de Stanford.

“Cela suggère qu’il existe certains processus universels dont nous pouvons tirer parti pour prédire ce type de comportement extrême”, a ajouté M. Bray, selon le site web de l’université.

Pour mettre au point la méthode de prévision, les chercheurs ont recherché les systèmes biologiques qui ont connu des événements de type “cygne noir” et les contextes dans lesquels ils se sont produits.

Ils se sont alors appuyés sur des écosystèmes suivis de près pendant de nombreuses années.

En voici quelques exemples : une étude de huit ans sur le plancton de la mer Baltique, dont les niveaux d’espèces ont été mesurés deux fois par semaine ; des mesures du carbone net d’une forêt de l’université de Harvard, recueillies toutes les 30 minutes depuis 1991 ; et des mesures de bernacles (crustacés), d’algues et de moules au large de la Nouvelle-Zélande, effectuées tous les mois pendant plus de 20 ans, détaille l’étude publiée dans la revue scientifique Plos Computational Biology.

Les chercheurs ont appliqué à ces bases de données la théorie physique qui sous-tend les avalanches et les tremblements de terre qui, comme les “cygnes noirs”, présentent un comportement extrême, soudain et à court terme.

À partir de cette analyse, les experts ont mis au point une méthode de prévision des événements de type “cygne noir” qui était flexible pour toutes les espèces et toutes les périodes de temps et qui était également capable de fonctionner avec des données beaucoup moins détaillées et plus complexes.

Ils ont ensuite été en mesure de prédire avec précision les événements extrêmes qui se sont produits dans ces systèmes.

Jusqu’à présent, “les méthodes se sont basées sur ce que nous avons vu pour prédire ce qui pourrait se produire à l’avenir, et c’est pourquoi elles ont tendance à ne pas identifier les événements de type “cygne noir””, a déclaré Wang.

Mais ce nouveau mécanisme est différent, a déclaré le professeur de Stanford, “car il suppose que nous ne voyons qu’une partie du monde. Il extrapole un peu de ce qui nous manque et nous aide énormément en termes de prédiction”, a-t-il ajouté.

Les “cygnes noirs” pourraient-ils donc être détectés dans d’autres domaines tels que la finance ou l’économie ?

“Nous avons appliqué notre méthode aux fluctuations du marché boursier et elle a assez bien fonctionné”, a déclaré Wang à BBC World dans un courriel.

Les chercheurs ont analysé les indices boursiers Nasdaq, Dow Jones Industrial Average et S&P 500.

“Si la principale tendance du marché est une croissance exponentielle à long terme, les fluctuations autour de cette tendance suivent les mêmes trajectoires et échelles moyennes que celles que nous avons observées dans les systèmes écologiques”, a-t-il déclaré.

Mais “si les similitudes entre les variations boursières et écologiques sont intéressantes, notre méthode de prévision est surtout utile dans les cas où les données sont rares et où les fluctuations dépassent souvent les records historiques (ce qui n’est pas le cas pour le marché boursier)”, a déclaré Wang.

Il ne nous reste plus qu’à attendre le prochain “cygne noir” qui nous prendra par surprise… ou peut-être pas.

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